量化投资策略(为什么量化投资策略回测收益那么高)

量化投资策略，为什么量化投资策略回测收益那么高？

回测是存在滑价，和参数过度优化，还有，偷价，这几个问题的，举个例子，回测是用历史数据时，用收盘价计算，收盘价是固定不变的，你的策略百分百能买到，而真实实盘交易时，收盘价是最新价，是动态的，举个例子5日均线金叉10日均线买入1手，在回测中这策略没问题，但在实盘中不行，因为这一天中可能上午5日均线金叉10日，下午信号消失，你上午按策略买入下午信号消失，这就是，实盘和回测的区别，这种例子很多很多都需要一一解决的，做出一套回测数据收益高，但实际用不了的策略太容易了。

量化交易可以稳定赚钱吗？

量化交易可以赚钱，稳不稳定还得看操作的交易者！通常情况下，我们所说的稳定赚钱，是回撤在交易者可接受的范围内。

程序化交易属于量化交易的范畴，通常情况下程序化交易收益基本是以年为单位，因为不能够保证个月、季度或半年一定能够赚钱。

我们都知道，交易门槛表面上非常低，实际上比任何行业门槛都高。

其中最主要的是自身素质这一指标，比如有的人胆小、害怕失去、管不住手、容易情绪化交易、极度自信等等，如果对自身的缺点控制不了，那么很难在市场上存活。

那么问题来了，为何量化交易对于我们普通人讲是比较有优势？

首先，量化交易可以最大限度的降低人的弱点。

频繁交易、无纪律交易、恐惧犹豫等等。都是常见的人性弱点，这是我们无法避免的，最好的办法就是降低其对我们的影响，程序化交易就是最好的选择。

依靠计算机去执行，降低人性弱点在交易过程中对交易结果的影响程度。

程序化交易，听上去似乎启动之后就不用管了。但真相并不是那样的，真正的程序化交易我个人认为是带有主观色彩的，但是和主观又有一定的区别。

市场在变，策略也要跟着进化，市场低迷或高涨的时候我们该做什么、策略开始回撤或创出新高我们又应该干什么，策略是否失效等等，当然中低频的趋势策略很难失效，最多就是收益减少。这些都是我们要考虑的问题！

最后，我想说的是量化交易是能够稳定赚钱的！

以上就是关于题主问题的一些看法，更多量化交易干货，关注我。

量化投资如何选择实盘跟随某一交易策略的时间点？

1.如果你是一个研究型的交易者

你会留意策略的每日回报，并会根据一段时期的日回报计算出日回撤的详细情况，然后还会分析收益大小是否是随即分布。如果收益是随即分布的，那很有可能再出现几次亏损交易后，或者在达到平均回撤峰值后进行投资——如果收益不是随即的（很少见），那么在投资钱，就会等待更大幅度的回撤 ——入场投资后，会坚持用策略交易较长的一段时间。

面对任何一个显示高回报，有高胜率的策略权益创出新高的时候，你都将很有可能会马上加入这个策略跟随者的大军。

其实在跟踪或使用一个优秀的交易策略的过程中，只要出现一个很正常的回撤（回调），这类型的投资者就会马上停止该策略，尽快从策略中撤出，规避损失。但过后可能又创新高，就只能眼睁睁的看着了。

1.没有人能长期百分之百的盈利。

2.杠杆：用每次交易承担的风险不超过2%的方式，来保护你的资金池。